Unit Roots Test (Uji Akar-akar unit) dengan EViews7

Asslamualaikum wr.wb....

 

Pada kali ini  Saya ingin berbagi sedikit pengetahuan. Untuk data timeseries biasa dilakukan beberapa uji sebelum data tersebut digunakan dalam penelitian, salah satu uji yang dilakukan adalah dengan Uji Akar-akar Unit (Unit Roots Test).

 

Berikut merupakan langkah-langkahnya:

• buka program EViews7
• file > new > workfile
• file > import >import data (pilih data yang akan digunakan) > open >next > Next > Next > Finish
• untuk melakukan uji akar unit, klik variabel yang akan di uji, pertama kita uji LIHSG > klik kanan > open > klik view > unit roots test 

• pada gambar di atas, kita dapat memilik test type, kali ini saya menggunakan ADF, pada "test for unit root in" saya menggunakan "level", dan untuk "include in test equation" saya memilih  " trend and intercept", kemudian untuk "lag length" saya pilih " schwarz info criterion"  klik ok, hasilnya :

• coba perhatikan nilai t-sta dari ADF (-1.143925), masil lebih kecil dari critical values 1%,5%, dan 10 %, syarat data itu stasioner adalah, nilai t-stat ADF harus lebih besar dari nilai critical value..
• untuk memperbaikinya kita akan menguji pada tingkat 1st difference
• klik variabel yang akan di uji, pertama kita uji LIHSG > klik kanan > open > klik view > unit roots test 
• pada gambar di atas, kita dapat memilik test type, kali ini saya menggunakan ADF, pada "test for unit root in" saya menggunakan "1st difference", dan untuk "include in test equation" saya memilih  " trend and intercept", kemudian untuk "lag length" saya pilih " schwarz info criterion"  klik ok, hasilnya 

• dari hasil output di atas dapat dilihat bahawa nilai ADF (-7.34975) sudah lebih besar dari nilai critical values 1%,5%, dan 10 %, berarti data kita sudah stasioner dan dapt digunakan untuk penelitian
• untuk data KURS, INFLASI dan BI RATE juga dilakukan uji yang sama, tetapi kita menggunakan pada tingkat 1st difference semuanya, dan hasilnya sbb :

Hasil uji ADF Kurs

Hasil Uji ADF Inflasi

Hasil Uji ADF BI Rate

demikian untuk cara uji Unit roots test kali ini, semoga membantu, mohon maaf atas segala kekurangan :-))

Referensi: buku : Schochrul Ajija dkk (2011) Cara Cerdas Menguasai EViews , Salemba Empat. Jakarta

data : IHSG, INFLASi, KURS, BI Rate jun2005 - Des 2012

Sumber:
Dapat dilihat disini